국민연금 수익률 역대 최악.. -8.22% 79조원대 손실

국민연금 작년 수익률 -8.22% '역대최악'.. 약 80조 원 평가손실

 

 

국민연금 운용성과 개요 (출처 : 국민연금기금운용본부)

 

 

역대 최저 실적

국민연금이 지난해 글로벌 금융시장 약세 속에 역대 가장 낮은 연간 수익률을 기록했습니다. 국민연금공단 기금운용본부는 "2022년 한 해 국민연금기금 운용 수익률이 -8.22%를 기록했다"라고 오늘(2일) 밝혔습니다. 2022년 연말 기준 적립금은 890조 5천억 원으로, 900조 아래로 내려갔습니다. 작년 1년간 손실금은 79조 6천억 원입니다.

 

 

 

 

 

통화긴축, 러시아-우크라이나 전쟁 등에 주식/채권 동반 하락...

국민연금은 "지난해 수익률은 통화 긴축, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 글로벌 금융시장 경색으로 마이너스를 기록했다. 대체 투자 확대와 달러 강세로 인한 환차익을 통해 손실 폭을 축소했다."라고 설명했습니다.

 

작년 수익률은 1988년 국민연금 제도가 도입된 이후 가장 낮은 수준입니다. 국민연금은 글로벌 금융위기가 닥친 지난 2008년 -0.18%로 사상 첫 마이너스 수익률을 기록했습니다. 이어 지난 10년 만인 지난 2018년 미-중 무역분쟁과 통화긴축 등에 따른 글로벌 금융시장 약세 속에 수익률이 다시 마이너스(-0.92%)로 떨어진 바 있습니다. 

 

자산별 성과 내역 (출처: 국민연금기금운용본부)

 

 

 

역대 최고 손실폭

이번이 역대 세 번째 마이너스 수익률로, 손실폭은 역대 최고입니다. 작년 수익률을 자산별로 보면 국내주식 -22/76%, 해외주식 -12.34%, 국내채권 -5.56%, 해외채권 -2.91%, 대체투자 8.94%로 잠정 집계됐습니다.

인플레이션 심화에 따른 미국의 공격적 긴축과 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 증시불안 요인이 지속되면서 주식 투자 손실이 특이 컸습니다. 작년 코스피 지수는 연초 대비 24.98% 하락했고, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 한국 제외 세계주가지수(ACWI)도 17.91% 하락했습니다.

 

채권의 경우 가파른 금리 상승으로 수익률이 낮아진 반면, 대체 투자자산은 부동산, 인프라 자산의 평가가치 상승 등 전통자산 대비 높은 수익률을 보였다고 기금 운용본부는 설명했습니다. 

 

 

 

국민연금 이사장 김태현

 

 

국민연금 측 "성과 상대적으로 양호한 편 "

국민연금은 통상 위험자산인 주식과 안전자산인 채권이 반대로 움직이지만 작년엔 주식과 채권이 동반 하락하는 기현상을 보여줬다며, 주식, 채권이 동시에 대폭 하락한 것은 해외시장에서는 1970년대 스태그플레이션 이후 국내에서는 2001년 이후 처음이라고 전했습니다. 

 

이에 따라 해외 연기금 운용 수익률도 하락해 작년 실적을 공시한 주요 연기금 중 국민연금의 성과는 상대적으로 양호하다는 것이 국민연금의 설명입니다. 올해 들어 세계 금융시장이 비교적 안정적인 모습을 보이면서 국민연금도 수익률도 회복될 것으로 보입니다.

 

일본 GRIF -4.8%, 캐나다 CPPI -5% 에 이어 국민연금은 -8.2%의 수익률을 기록했고, 노르웨이 GPEG -14.1%, 네덜란드 ABP -17.6%가 뒤를 이었습니다.

 

"올해는 국민연금기금 수익률도 나아질 것으로 전망" 

올해 2월 기준 국민연금의 금융부문 수익률은 5% 내외(잠정)로, 총 적립금 규모는 930조 원대를 회복한 상태라고 전했습니다. 김태현 국민연금 이사장은 "지난해 대외 불확실성 확대로 주식과 채권시장이 모두 좋지 않은 이례적인 상황이 발생했다. 올해는 금융시장이 회복세를 보이며 국민연금기금 수익률도 나아질 것으로 전망한다."라고 말했습니다.

 

보건복지부는 "우수인력 확보 및 기금운용 전문성 강화 등을 통한 장기 수익률 제고를 위해 지속적으로 노력할 예정"이라며 상대적으로 수익률 양호한 해외/대체투자를 확대하고 투자 다변화 및 신규자산 발굴을 통해 자산 배분 체계를 유연화하는 방안도 검토할 예정이라고 밝혔습니다.

 

이에 국민연금은 기금 설립 이래 누적 연환산 수익률은 5.11%로, 작년 손실을 고려하더라도 최근 5년간 총 151조 원의 운용수익을 거뒀다고 설명했습니다. 

 

 

이에 대한 네티즌들의 반응은?

'국민의 돈을 손실내고서도 비교하여 양호하다는 연금공단은 폐지되어야 하고 손실액은 공단 관련자들이 보존해야 한다.', '국민연금 선택적으로 가입할 수 있게 해 달라.', '이러면서 보험료 올린다고 하는 것이냐.', '대한민국 국민의 혈세로 큰 손실을 보고도 책임자가 누구인지, 투자 방향에 대해 낱낱이 밝혀라.' 등의 부정적인 반응을 보이고 있습니다.